فيكس - خيارات - استراتيجيات التداول

CVR3 فيكس توقيت السوق CVR3 فيكس توقيت السوق إن CVR3 هو إستراتيجية تداول قصيرة الأمد باستخدام مؤشر تقلب كبوي (فيكس) لوقت سامب 500. تم تطوير هذه الاستراتيجية من قبل لاري كونورز و ديف لاندري، حيث تبحث هذه القراءات عن قراءات فيكس الزائدة للإشارة إلى الخوف المفرط أو الطمع في سوق الأسهم. يتم استخدام الخوف المفرط لتوليد إشارات شراء في هذه الاستراتيجية المتوسطة انعكاس، في حين يستخدم الجشع المفرط لتوليد إشارات البيع. فيكس تعريف مؤشر تقلب كبوي (فيكس) يقيس التقلب الضمني لسلة من خيارات وضع ودعوة ل سامب 500. على وجه التحديد، تم تصميم فيكس لقياس التقلب المتوقع لمدة 30 يوما ل سامب 500. التقلب هو مقياس ل خطر. وتعكس التقلبات المرتفعة نسبيا مخاطر أعلى في سوق الأسهم. تقلب منخفض نسبيا يشير إلى انخفاض المخاطر. ويعرف فيكس أيضا باسم مؤشر الخوف. التقلب وارتفاع فيكس عندما الخوف يضرب سوق الأسهم. هذا يسبب زيادة في التقلبات الضمنية لخيارات وضع، مما يعني ارتفاع الأسعار أيضا. التعاطف هو عكس الخوف. يتحرك مؤشر فيكس منخفضا مع تراجع الخوف ويعتبر التجار راضين عندما يصل فيكس إلى مستويات منخفضة بشكل مفرط. شراء إشارة هناك ثلاث قواعد لإشارات شراء وتتعلق جميع ثلاثة مباشرة إلى مؤشر التقلب كبوي (فيكس). سوف تسرد هذه المقالة القواعد في الجملة الأولى ثم تقدم منهجية تستند إلى شاربشارتس. 1. القاع اليومي فوق المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام. وهذا يعني أن الشريط أو الشمعة كلها يجب أن تكون فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام. 2. الإغلاق اليومي هو 10 على الأقل فوق المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام. يمكن استخدام المذبذب السعري (بو) لتحديد القاعدة الثانية، ولكن هذا يعني استخدام المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 10 أيام. بو (1،10،1) يبين الفرق بين النسبة المئوية ل إما (يوم واحد) (إقفال) و 10 أيام إما. يشير مؤشر بو إلى 10 أو أكثر إلى أن الإغلاق هو 10 على الأقل فوق إما 10 أيام. 3. إغلاق أسفل مفتوحة. هذه القاعدة هي تعديل من ديف لاندري. وهذا يعني ببساطة أن الشمعدان يجب أن تكون سوداء أو مملوءة. ويشير شمعدان مملوء إلى أن الإغلاق أقل من العراء. يشير شمعدان أبيض أو جوفاء إلى أن الإغلاق فوق الفتح. شراء مثال يوضح المثال أعلاه مؤشر التقلب كبوي (فيكس) النافذة الرئيسية، مذبذب السعر في المئة (1،10،1) في النافذة الوسطى و سامب 500 في النافذة السفلى. الحصول على جميع القواعد الثلاث لمحاذاة في نفس اليوم don039t يحدث بقدر ما يعتقد المرء. وتسلط الأسهم الخضراء الضوء على أربعة إشارات شراء من أواخر يوليو / تموز إلى أواخر سبتمبر / أيلول 2011. وقد ينظر خبراء التخطيط في نوافذ القواعد من خلال البحث عن القواعد الثلاثة التي سيتم إطلاقها في غضون ثلاثة أيام. وهذا من شأنه أن يزيد من عدد الإشارات. بيع إشارة 1. ارتفاع فيكس أقل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام. وهذا يعني أن الشريط أو الشمعة كلها يجب أن تكون أدنى من المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام. 2. الإغلاق اليومي هو 10 على الأقل أقل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام. مرة أخرى، يمكن للمخططين استخدام مذبذب السعر النسبة المئوية (1،10،1) لقياس ذلك. قيمة -10 تعني أن الإغلاق هو 10٪ أقل من المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام. 3. إغلاق فوق فتح. هذا التعديل من ديف لاندري يعني أن الشمعدان يجب أن تكون بيضاء أو أجوف. مثال على البيع يظهر المثال أدناه إشارة بيع واحدة في النصف الثاني من عام 2011. تحرك مؤشر بو (1،10،1) أدنى من 10 مرات عدة وكان هناك عدد قليل من الشموع البيضاء تحت المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام، ولكن القواعد الثلاث محاذاة مرة واحدة فقط. مرة أخرى، والاسترخاء هذه القواعد من خلال إنشاء نافذة القاعدة (3 أيام) من شأنه أن يزيد تردد إشارة. وقف الخسائر فقد اقترح كونورز أند لاندري وقف الخسارة بشكل ضيق نسبيا. أما في المراكز الطويلة، فسيتم إيقاف الخسارة عندما يتحرك فيكس دون المتوسط ​​السابق لليوم الثالث والثلاثين للمتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام (على أساس يومي). وستغلق المراكز القصیرة عندما یتحرك مؤشر فيكس فوق المتوسط ​​السابق لیوم 1039 یوم 10 یوم. وبدلا من ذلك، يشير كونورز أند لاندري إلى أنه يمكن للمتداولين الخروج من يومين إلى أربعة أيام. وهذا يجعل النظام موجه على المدى القصير جدا. ويمكن أيضا أن ينظر في تطبيق شاريستس وقف الخسارة مباشرة إلى سامب 500 باستخدام بارابوليك سار. لم يتم تصميم هذه المقالة للترويج لاستراتيجية تداول واحدة مباشرة من خارج منطقة الجزاء. بدلا من ذلك، تم تصميمه لإظهار استراتيجية التداول التي وضعتها المهنية. صمم لاري كونورز وديفيد لاندري هذه الاستراتيجية لتتناسب مع تفضيلاتهم التجارية، والتي قد لا تناسب لك. يجب أن يتعلم تشارتيستس من المنهجية، وتطبيق بعض التعديلات ووضع استراتيجية التي تناسب أسلوب التداول الخاصة بهم. تستخدم استراتيجية CVR3 فيكس حصريا، مما يعني أنها وسيلة ممتازة لتكملة استراتيجيات أخرى لتداول المؤشرات الرئيسية. على سبيل المثال، يمكن للمخططين إطالة فترات النظر للمتوسطات المتحركة ومؤشر مذبذب السعر (بو) لجعل هذه الاستراتيجية أكثر توجها نحو المدى المتوسط. ويمكن أيضا أن ينظر تشارتيستس بدائل باستخدام الرسوم البيانية الأسبوعية. نلاحظ أيضا أن بورصة شيكاغو مجلس الخيارات (كبوي) يحسب مؤشرات التقلب لعدد من صناديق الاستثمار المتداولة المختلفة والمؤشرات. وهي تشمل الذهب سبدر، وصندوق النفط الأمريكي، وروبيان كيرنسي تروست، و داو إندستريالز و ناسداك 100. يمكن للرسم البيانيين استخدام هذه المؤشرات لتطوير استراتيجيات التداول لمؤشر داو وناسداك 100 والنفط والذهب واليورو. الاستنتاجات استراتيجية CVR3 هي استراتيجية انعكاس متوسط ​​الكلاسيكية التي تستفيد من الظروف مفرطة. يستخدم فيكس لقياس الخوف المفرط والرضا عن النفس. مرة واحدة مفرطة، من المتوقع العودة إلى المتوسط ​​مع استقرار الأسعار إلى الوراء. ولأن مؤشر فيكس هو المؤشر الوحيد المستخدم، ينبغي أن يقوم المخطط أيضا بتحليل حركة الأسعار ومؤشرات سامب 500، التي هي، بعد كل شيء، الأمن الأساسي. يجب أن تكون إشارات شراء CRV3 مطابقة مع مؤشرات صعودية على الرسم البياني سامب 500. وبالمثل، يجب أن تتطابق إشارات بيع CVR3 مع مؤشرات هبوطية على الرسم البياني للسعر. ضع في اعتبارك أن هذه المقالة مصممة كنقطة انطلاق لتطوير نظام التداول. استخدام هذه الأفكار لزيادة أسلوب التداول الخاص بك، تفضيلات المخاطر مكافأة والأحكام الشخصية. انقر هنا للحصول على مخطط فيكس مع بو (1،10،1) و سامب 500. دراسة أخرى من خالق استراتيجية CVR3، هذا الكتاب تفاصيل استراتيجيات التداول أكثر ويشمل فصلا عن المخارج. كما يعرض كونورز تفاصيل اختباراته الخلفية ويوفر مبادئ توجيهية لتحسين نتائج التداول. استراتيجيات التداول قصيرة الأجل التي تعمل لاري كونورز وسيزار ألفاريز ترادينغ فيكس: استراتيجيات قصيرة الأجل للمتداولين ذوي الاحتمالات العالية في يوم التداول النهائي لعام 2009، شهد التجار ارتفاعا في مؤشر فيكس، أو تقلب كبوي. هذا الارتفاع، الذي شهد تسلق فيكس أكثر من 6 فوق المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام، مصحوبا ببيع كبير في الأسواق 8211 وقد يكون متوقعا فرصة للتجار المحتملين. انقر هنا لطلب نسختك من استراتيجية فس تريند التالية اليوم وكون واحدا من التجار الأوائل للاستفادة من هذه الاستراتيجيات الفريدة. هذا الدليل سوف تجعلك تاجر أفضل وأكثر قوة. كثير من الناس يتحدثون عن فيكس. ولكن قلة منهم قد قرأوا بالفعل بحثا سليما حول ما تقيسه فيكس حقا، وأفضل طريقة لتفسيرها كتجارة قصيرة الأجل. لحسن الحظ، بالإضافة إلى عمله في الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة (إتفس)، أنجز لاري كونورس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ترادينغماركيتس، أبحاثا مهمة حول استراتيجيات التداول قصيرة الأجل التي تعمل 8211 باستخدام فيكس. ما هو فيكس مؤشر فيكس، أو كبوي التقلب هو مؤشر يقيس التقلب الضمني للخيارات مؤشر سامب 500 بينما فيكس يتم عرض تقليديا بطريقة ثابتة، مع ارتفاع القيم فيكس تشير 8220fear8221 وفرصة شراء المحتملة وقيم فيكس أقل مما يدل على 8220 كومبليسيتي 8221 وفرصة بيع محتملة، والبحوث التي كتبها لاري كونورس وفريقه البحث 8211 نشرت مؤخرا في الكتاب، استراتيجيات التداول على المدى القصير أن العمل 8211 يدل على أن هذه ليست أفضل طريقة لعرض فيكس. الكتابة في استراتيجيات التداول على المدى القصير هذا العمل. وأشار لاري: 8220 العديد من المواقع على شبكة الإنترنت، والكتب والمحللين يحاولون استخدام أرقام ثابتة للفيكس. هذا غير صحيح تماما 8230 الطريقة الصحيحة لاستخدام فيكس هي أن ننظر إلى حيث هو اليوم بالنسبة لمتوسطها المتحرك لمدة 10 أيام. وكلما كان أعلى من المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام، كلما زادت احتمالية أن يكون السوق في ذروة البيع ومرتفع قريبا. 8221 من خلال معالجة مؤشر فيكس كمؤشر ديناميكي بدلا من مؤشر ثابت، فإن فيكس أكثر فائدة للمتداول العادي أكثر مما سبق. تداول فيكس هذا الفهم لكيفية عمل فيكس بالفعل 8211 وكيف يمكن للمتداولين على المدى القصير جعل فيكس العمل بالنسبة لهم 8211 سمح لاري وفريقه البحثي لتطوير عدد من الاحتمالات عالية، واستراتيجيات التداول على المدى القصير على أساس مؤشر التقلبات. مرة أخرى، تم نشر بعض هذه الاستراتيجيات عالية الاحتمال في استراتيجيات التداول قصيرة الأجل أن العمل. ومن الأمثلة على هذه الاستراتيجية استراتيجية تمتد فيكس. والتي يمكن استخدامها للتداول مؤشرات الأسهم إتفس مثل سبي. فيكس تمتد استراتيجية يذهب مباشرة إلى قضية فيكس ديناميكية بدلا من فيكس ثابت. هنا، نحن نبحث عن فيكس ليغلق فوق متوسطه المتحرك لمدة 10 أيام بمقدار 5 أو أكثر لمدة ثلاثة أيام متتالية. في الإغلاق الثالث فوق 10 أيام، التاجر يشتري سبي على الإغلاق. خروج لاستراتيجية فيكس تمتد هي وثيقة في سبي مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 من أكثر من 65. Here8217s مثالا حديثا على فيكس تمتد التجارة الاستراتيجية في العمل من وقت سابق من هذا العام. فيكس كان في ارتفاع في النصف الثاني من أكتوبر 2009. من أدنى مستوى خلال اليوم بالقرب من 20 في 21 أكتوبر، ارتفع فيكس إلى ما يصل الى 31 بحلول نهاية الشهر 8217s. على مدار هذا التقدم، تمكنت فيكس من إغلاق أكثر من 5 من المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام لمدة ثلاثة أيام متتالية: 26 أكتوبر، 27 أكتوبر، 28 أكتوبر. فيكس تمتد استراتيجية تدعو لاتخاذ موقف طويل في سبي على مقربة من 28 أكتوبر. أغلق سبي في ذلك اليوم عند 103.85. من هنا، التاجر احتمال كبير ينتظر ببساطة لمؤشر القوة النسبية 2-الفترة في سبي لتسلق فوق 65 من أجل الخروج من الموقف. يأتي هذا الخروج بعد بضعة أيام في 5 نوفمبر، مع إغلاق سبي في 106.28 لكسب أكثر من 2. فيكس تمتد الاستراتيجية هي واحدة فقط من عدد من استراتيجيات التداول احتمال كبير للتجار على المدى القصير في كتاب لاري Connors8217، قصيرة استراتيجيات التداول لأجل هذا العمل. للحصول على المزيد من الاحتمالات عالية الإعداد والاستراتيجيات، والتوقف عن متجر ترادينغماركيتس والتقاط نسخة من لاري كونورس 8217 استراتيجيات التداول على المدى القصير التي تعمل اليوم ديفيد بين هو رئيس التحرير في ترادينغ ماركيتس. مؤشر تقلب السوق كبوي، المعروف أيضا باسم فيكس ، يمكن أن يكون وسيلة تجارية مجزية جدا. يمكنك استخدام الصفقات الخيار على فيكس للاستفادة من مختلف التحركات والتقلبات في الأسواق الأوسع. فيكس يمكن أن يعكس نفس التقلب من سامب 500. لعب هذا المؤشر طويلة أو قصيرة يمكن الاستفادة من هذه التحركات دون قدر من المخاطر كما في شراء أو بيع العقود الآجلة فيكس. واحدة من الاستراتيجيات المفضلة لدي في فيكس. هو نسبة الفراشة. نسبة الفراشة مثال يتم إدخال هذه التجارة عندما أشعر فيكس هو أكثر عرضة للتحرك أعلى من أقل. مثال على هيكل هذه الفراشة يمكن أن يكون على النحو التالي: مع تداول فيكس حول مستوى 15، كنت تبيع 4 فيكس 15 يضع، شراء 1 فيكس 16 وضع وشراء 4 فيكس 11 يضع. وضع كل هذه الطلبات في نفس انتهاء الصلاحية، وهو ما يقرب من 20 إلى 40 يوما من انتهاء الصلاحية. كان لدي أرباح ثابتة مع هذه الاستراتيجية كلما فيكس يبدأ في التجارة حوالي 15 أو حتى أقل. في منطقة 12 إلى 14، يمكنك أيضا بيع فراشة الخاص بك حول 14 ضربة. يتم وضع هذه التجارة على النحو الائتمان الصافي ويمكن أن تكون غير مكلفة نسبيا للتكيف، استنادا إلى حجم تحمل المخاطر الخاصة بك. هل يمكن وضع التجارة الصغيرة ومن ثم خطر 50 إلى 100 من تكلفة التجارة. إيجابي ثيتا أنا غالبا ما يكون هذا التداول على قرب انتهاء الخيارات. هذه التجارة هي ثيتا إيجابية وأقرب إلى انتهاء الصلاحية، والمزيد من الوقت قسط الربح سوف تتراكم. يمكن للتاجر أيضا التكهن على فيكس، ببساطة عن طريق شراء المكالمات الطويلة أو طويلة يضع. فهي غالبا ما تكون غير مكلفة للغاية. يمكنك أيضا شراء طويلة دعوة العمودي وطويلة وضع العمودي لتقليل النفقات رأس المال الخاص بك وكمية المخاطر الخاصة بك. أنا لم تستخدم استراتيجيات انتشار الوقت على فيكس وأنا لست على علم المخاطر أو المكافآت من هذا النوع من إعداد. الجانب العلوي من فيكس شيء واحد آخر أود أن تحذر ضد، ويجري قصيرة على الجانب العلوي من فيكس. وغالبا ما تكون التحركات التصاعدية فيكس أسرع وأكثر دراماتيكية من التحركات فيكس، حيث يخفض التقلب. إذا قررت القيام بذلك، تأكد من أن يكون لها شوط احتياطيا أي السراويل ولا تدخل المكالمات قصيرة عارية. تأكد من فهم العقود الآجلة فيكس وخيارات فيكس قبل وضع أي صفقات مباشرة. - Mark فنتون، خيارات كبار موجه شارك هذا الإدخال كوستومر الشهادات أريد فقط أن نرسل لك ملاحظة سريعة من شكرا على كل ما قمت به بالنسبة لي مع شيريدان خيارات التوجيه. لقد كان جيد حقا 2015، وأنه لن يكون ممكنا دون خلق الطبقات ونظام لتعليم لي الحرفة. وقد أخذتني أفضل جزء من 3 سنوات حقا معرفة ذلك وامتلاكه (بطيئة المتعلم O))، ولكن أنا حقا أشعر أنني أستطيع مواصلة التداول بهذه الطريقة لبقية حياتي. كان أصعب جزء بالنسبة لي وقف الأخطاء البكم، مثل آمل، وآمل، وآمل التداول، والتفكير كنت أذكى من السوق، والانتقام التداول في محاولة للحصول على أموالي. - اقرأ المزيد إخلاء مسؤولية ملاحظة هامة المعلومات الواردة في هذا الموقع هي لأغراض تعليمية فقط: لا يوجد تمثيل بأن استخدام أي استراتيجية التداول أو منهجية التداول سوف تولد أرباح مضمونة. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية. هناك خطر كبير من الخسارة المرتبطة بخيارات التداول. وينبغي استخدام رأس المال الخطر فقط للتجارة. خيارات التداول ليست مناسبة للجميع. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في هذه الأسواق. يرجى مراجعة document - سومورلنيوريسك قبل خيارات التداول.